Сравнение VMSB с DMX
VMSB (Voya Multi-Sector Income ETF) and DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VMSB charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for DMX.
Доходность
Сравнение доходности VMSB и DMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSB показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у DMX с доходностью 1.71%.
VMSB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMSB и DMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 1.14% | -0.36% |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.71% | 0.69% |
Correlation
The correlation between VMSB and DMX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSB vs. DMX — Ранг доходности на риск
VMSB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DMX
Сравнение VMSB c DMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB) и DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMSB | DMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMSB и DMX
Максимальная просадка VMSB за все время составила -2.57%, примерно равная максимальной просадке DMX в -2.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSB и DMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSB | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -2.65% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.22% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.24% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSB и DMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSB | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 2.34% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 3.11% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 3.11% | +0.69% |
Сравнение комиссий VMSB и DMX
VMSB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DMX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSB и DMX
Дивидендная доходность VMSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности DMX в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.89% | 5.96% | 0.42% |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 2.34% | 0.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMSB and DMX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMSB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMSB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for DMX.
DMX has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 2.34% for VMSB.
They also come from different issuers: Voya and DoubleLine. Their fees differ too: 0.45% for VMSB and 0.50% for DMX.
Подберите оптимальное распределение для VMSB и DMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор