PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMRXX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMRXX с PONAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) and PONAX (PIMCO Income Fund Class A) are both mutual funds - VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard, while PONAX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, VMRXX returned 2.76%/yr vs 3.03%/yr for PONAX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VMRXX charges 0.10%/yr vs 1.02%/yr for PONAX.

Доходность

Сравнение доходности VMRXX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMRXX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью 0.46%.

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

PONAX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.05%
3 года*
7.31%
5 лет*
3.03%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMRXX и PONAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		0.46%10.63%5.02%8.96%-9.34%1.24%

Correlation

The correlation between VMRXX and PONAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.25

The correlation between VMRXX and PONAX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с VGSHVMRXX с SWVXXVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Доходность на риск

VMRXX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMRXX
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMRXX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMRXXPONAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
1.85

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.75

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.06

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.05

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMRXX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMRXX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа PONAX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMRXX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMRXXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

1.85

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.77

0.63

+2.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.76

1.48

+1.29

Просадки

Сравнение просадок VMRXX и PONAX

Максимальная просадка VMRXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMRXX и PONAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMRXXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-13.64%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-3.69%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-3.90%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-13.64%

+13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.79%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.08%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VMRXX и PONAX

Текущая волатильность для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) составляет 0.30%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что VMRXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMRXXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

1.67%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

3.25%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

4.12%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.02%

4.81%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.02%

4.21%

-3.19%

Сравнение комиссий VMRXX и PONAX

VMRXX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMRXX и PONAX

Дивидендная доходность VMRXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PONAX в 5.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.45%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMRXX and PONAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PONAX has higher volatility (1.67%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMRXX dropped 0.00% vs PONAX's -13.64%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMRXX и PONAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор