Сравнение VMO.TO с XEG.TO
VMO.TO (Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - VMO.TO is a Momentum fund actively managed by Vanguard, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. VMO.TO is actively managed, while XEG.TO is passively managed. Over the past 5 years, VMO.TO returned 17.88%/yr vs 29.65%/yr for XEG.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VMO.TO charges 0.38%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности VMO.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMO.TO показывает доходность 26.10%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%.
VMO.TO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 26.10%
- 6 месяцев
- 23.90%
- 1 год
- 49.23%
- 3 года*
- 31.23%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- —
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам VMO.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 26.10% | 23.20% | 29.68% | 14.93% | -9.09% | 15.67% | 21.39% | 19.55% | -5.19% | 16.81% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Correlation
The correlation between VMO.TO and XEG.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between VMO.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VMO.TO и XEG.TO
Секторы
VMO.TO
XEG.TO
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
VMO.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
VMO.TO
XEG.TO
-
Технологии
VMO.TO
XEG.TO
-
Финансовые услуги
VMO.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
VMO.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
VMO.TO
XEG.TO
-
Энергетика
VMO.TO
XEG.TO
Коммуникационные услуги
VMO.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
VMO.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
VMO.TO
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
VMO.TO
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMO.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
VMO.TO
XEG.TO
Сравнение VMO.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMO.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.51 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 6.68 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.85 | 19.94 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMO.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 3.27 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.28 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок VMO.TO и XEG.TO
Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMO.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -87.74% | +57.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -11.12% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -25.67% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -28.42% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.38% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -29.18% | +23.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.72% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMO.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) составляет 5.97%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMO.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 9.24% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 18.90% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 22.74% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 28.62% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 33.40% | -15.49% |
Сравнение комиссий VMO.TO и XEG.TO
VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMO.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 0.68% | 0.85% | 0.90% | 1.03% | 1.65% | 1.09% | 0.70% | 1.70% | 0.80% | 1.15% | 0.51% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
VMO.TO and XEG.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMO.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMO.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
VMO.TO is categorized as Momentum, while XEG.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.38% for VMO.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для VMO.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор