Сравнение VMO.TO с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VMO.TO и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VMO.TO и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMO.TO и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 7.02% | 23.20% | 29.68% | 14.93% | -9.09% | 15.67% | 21.39% | 19.55% | -5.19% | 16.81% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 5.01% | 10.13% | 27.70% | 4.23% | 6.66% | 25.06% | -0.56% | 17.96% | 2.06% | 9.01% |
Разные валюты инструментов
VMO.TO торгуется в CAD, в то время как VYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VMO.TO показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 5.01%.
VMO.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 35.97%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMO.TO и VYM
VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
VMO.TO vs. VYM — Ранг доходности на риск
VMO.TO
VYM
Сравнение VMO.TO c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMO.TO | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.97 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.36 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.23 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 4.36 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMO.TO | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.97 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.02 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VMO.TO и VYM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMO.TO и VYM
Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD | 0.80% | 0.85% | 0.90% | 1.03% | 1.65% | 1.09% | 0.70% | 1.70% | 0.80% | 1.15% | 0.51% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VMO.TO и VYM
Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки VYM в -28.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMO.TO | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -56.98% | +26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -11.32% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -15.84% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -4.91% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -7.25% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.57% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMO.TO и VYM
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMO.TO | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 3.77% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 8.23% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 15.05% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 12.07% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 14.67% | +3.20% |