PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с VXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO.TO с VXM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO).

VMO.TO и VXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и VXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO.TO и VXM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.02%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%21.39%19.55%-5.19%16.81%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		8.20%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.76%24.08%

Доходность по периодам

С начала года, VMO.TO показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у VXM.TO с доходностью 8.20%.

VMO.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-3.89%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.01%
1 год
35.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—

VXM.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
43.85%
3 года*
29.08%
5 лет*
19.76%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TOVXM.TO с DFIV

Сравнение комиссий VMO.TO и VXM.TO

VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VXM.TO в 0.66%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Доходность на риск

VMO.TO vs. VXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c VXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMO.TOVXM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.76

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.56

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.59

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.94

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

17.22

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO.TO vs. VXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа VXM.TO равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и VXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMO.TOVXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.76

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.36

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.64

+0.16

Корреляция

Корреляция между VMO.TO и VXM.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и VXM.TO

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VXM.TO в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%0.00%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.17%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и VXM.TO

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что меньше максимальной просадки VXM.TO в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и VXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VMO.TOVXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-42.73%

+12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-10.80%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-14.47%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-4.77%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-7.57%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.57%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и VXM.TO

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMO.TOVXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

5.99%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

9.56%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

15.95%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

14.56%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

16.97%

+0.90%