PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с ATSX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO.TO с ATSX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO).

VMO.TO и ATSX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и ATSX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO.TO и ATSX.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.02%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%21.39%5.97%
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		8.16%41.34%21.66%6.63%2.11%20.33%2.68%6.26%

Доходность по периодам

С начала года, VMO.TO показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у ATSX.TO с доходностью 8.16%.

VMO.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-3.89%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.01%
1 год
35.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—

ATSX.TO

1 день
3.41%
1 месяц
-3.96%
С начала года
8.16%
6 месяцев
19.39%
1 год
52.20%
3 года*
26.18%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с ATSX.TO:
ATSX.TO с MSFTATSX.TO с SPYVATSX.TO с WXM.TOATSX.TO с XEQT.TOATSX.TO с VFV.TOATSX.TO с AVDVATSX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий VMO.TO и ATSX.TO

VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Доходность на риск

VMO.TO vs. ATSX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ATSX.TO
Ранг доходности на риск ATSX.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATSX.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATSX.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATSX.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATSX.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATSX.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c ATSX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMO.TOATSX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.78

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.51

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

5.12

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

22.02

-10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO.TO vs. ATSX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа ATSX.TO равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и ATSX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMO.TOATSX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.78

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.13

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.75

+0.05

Корреляция

Корреляция между VMO.TO и ATSX.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и ATSX.TO

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как ATSX.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		0.00%0.00%1.56%7.45%7.37%4.33%1.92%0.97%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и ATSX.TO

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки ATSX.TO в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и ATSX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VMO.TOATSX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-25.95%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-10.66%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-14.45%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-3.96%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-5.34%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.48%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и ATSX.TO

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATSX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMO.TOATSX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

7.53%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

15.55%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

19.81%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

16.24%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

20.54%

-2.67%