Сравнение VMNVX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNVX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNVX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNVX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции VMNVX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 8.38% против 10.39% соответственно.
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNVX и UCEQX
VMNVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMNVX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
VMNVX
UCEQX
Сравнение VMNVX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNVX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.38 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.99 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.95 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 9.45 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNVX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.38 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VMNVX и UCEQX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNVX и UCEQX
Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок VMNVX и UCEQX
Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNVX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -35.33% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -11.75% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | -25.24% | +12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | -35.33% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -6.34% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -4.92% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.43% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNVX и UCEQX
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.93%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNVX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 5.93% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | 9.65% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 16.60% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 15.22% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 16.46% | -4.50% |