PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNVX с HGXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNVX с HGXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX).

VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNVX и HGXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNVX и HGXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		2.89%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%11.59%
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-1.13%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, VMNVX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у HGXIX с доходностью -1.13%.

VMNVX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.95%
С начала года
2.89%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.34%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
8.38%

HGXIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.48%
1 год
8.66%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Hartford Global Impact Fund

Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с HDVVMNVX с VVIAXVMNVX с ^GSPC
Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с ARTHXHGXIX с GMGEXHGXIX с HILYXHGXIX с HGOYXHGXIX с GWOAX

Сравнение комиссий VMNVX и HGXIX

VMNVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HGXIX в 0.89%.

HGXIX
Hartford Global Impact Fund
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMNVX vs. HGXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNVX c HGXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNVXHGXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.54

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.87

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.85

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

2.54

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNVX vs. HGXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNVX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа HGXIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNVX и HGXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNVXHGXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.54

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.13

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.49

+0.27

Корреляция

Корреляция между VMNVX и HGXIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNVX и HGXIX

Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности HGXIX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.78%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.55%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMNVX и HGXIX

Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки HGXIX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и HGXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNVXHGXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-36.01%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-10.67%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-32.08%

+19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-7.94%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-9.04%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.58%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNVX и HGXIX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.93%, в то время как у Hartford Global Impact Fund (HGXIX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNVXHGXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

6.49%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

10.43%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

16.76%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

16.44%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

17.40%

-5.44%