Сравнение VMNVX с GQRPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX).

VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNVX и GQRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNVX и GQRPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares	3.39%	12.83%	13.42%	7.94%	-4.46%	15.40%	-3.94%	11.27%
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund	7.78%	0.67%	19.98%	19.56%	-3.77%	16.94%	14.55%	12.70%

Доходность по периодам

С начала года, VMNVX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у GQRPX с доходностью 7.78%.

VMNVX

1 день: 0.49%

1 месяц: -3.44%

С начала года: 3.39%

6 месяцев: 5.02%

1 год: 9.85%

3 года*: 12.08%

5 лет*: 8.65%

10 лет*: 8.43%

GQRPX

1 день: 0.05%

1 месяц: -2.75%

С начала года: 7.78%

6 месяцев: 7.06%

1 год: 7.69%

3 года*: 16.88%

5 лет*: 11.35%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Название символа

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Часто сравнивают с VMNVX:

VMNVX с VMVFX VMNVX с VOO VMNVX с VIG VMNVX с vtwax VMNVX с VVIAX VMNVX с HDV VMNVX с ^GSPC

Часто сравнивают с GQRPX:

GQRPX с SPMO GQRPX с GSIHX GQRPX с WWWEX GQRPX с PRWAX GQRPX с FXAIX GQRPX с FCNTX GQRPX с VTIAX

Сравнение комиссий VMNVX и GQRPX

VMNVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GQRPX в 0.97%.

GQRPX

GQG Partners Global Quality Equity Fund

VMNVX

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMNVX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMNVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GQRPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNVX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VMNVX	GQRPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	0.66	+0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	0.94	+0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.14	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.26	0.94	+0.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.91	3.32	+2.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNVX vs. GQRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNVX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа GQRPX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNVX и GQRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VMNVX	GQRPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	0.66	+0.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91	0.78	+0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.71	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.77	0.71	+0.05

Корреляция

Корреляция между VMNVX и GQRPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNVX и GQRPX

Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности GQRPX в 7.05%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares	9.74%	10.07%	3.84%	3.13%	5.03%	6.33%	2.15%	4.62%	7.37%	2.31%	2.82%	3.30%
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund	7.05%	7.60%	6.35%	1.22%	2.93%	1.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMNVX и GQRPX

Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что больше максимальной просадки GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и GQRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VMNVX	GQRPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.11%	-28.88%	-4.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.13%	-8.84%	+1.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.93%	-20.39%	+7.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.11%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.48%	-3.36%	-1.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.82%	-5.00%	+2.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.68%	2.56%	-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNVX и GQRPX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.87%, в то время как у GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VMNVX	GQRPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.87%	3.07%	-0.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.01%	6.72%	-1.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.07%	11.88%	-1.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.52%	14.70%	-5.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.96%	17.41%	-5.45%

Сравнение VMNVX с GQRPX

Доходность

Сравнение доходности VMNVX и GQRPX

Сравнение доходности по годам VMNVX и GQRPX

Доходность по периодам

VMNVX

GQRPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VMNVX и GQRPX

Доходность на риск

VMNVX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск

VMNVX

GQRPX

Сравнение VMNVX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VMNVX vs. GQRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNVX и GQRPX

Просадки

Сравнение просадок VMNVX и GQRPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VMNVX и GQRPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)