Сравнение VMNVX с GQFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX).

VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNVX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNVX и GQFPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares	2.89%	12.83%	13.42%	7.94%	-4.46%	7.45%
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund	10.08%	19.29%	4.81%	15.09%	-1.13%	5.03%

Доходность по периодам

С начала года, VMNVX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 10.08%.

VMNVX

1 день: 1.15%

1 месяц: -4.95%

С начала года: 2.89%

6 месяцев: 4.27%

1 год: 9.34%

3 года*: 11.89%

5 лет*: 8.55%

10 лет*: 8.38%

GQFPX

1 день: 0.37%

1 месяц: -2.10%

С начала года: 10.08%

6 месяцев: 11.45%

1 год: 19.15%

3 года*: 16.47%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Название символа

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с VMNVX:

VMNVX с VMVFX VMNVX с VOO VMNVX с VIG VMNVX с vtwax VMNVX с HDV VMNVX с VVIAX VMNVX с ^GSPC

Часто сравнивают с GQFPX:

GQFPX с GIDGX GQFPX с GQEPX GQFPX с NALFX GQFPX с SCHD GQFPX с GQRPX GQFPX с GQGIX GQFPX с PORTX

Сравнение комиссий VMNVX и GQFPX

VMNVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GQFPX в 0.86%.

GQFPX

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

VMNVX

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMNVX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMNVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GQFPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNVX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VMNVX	GQFPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	1.58	-0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.35	2.03	-0.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.33	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.30	1.96	-0.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.22	9.35	-3.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNVX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа GQFPX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNVX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VMNVX	GQFPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94	1.58	-0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.76	0.87	-0.11

Корреляция

Корреляция между VMNVX и GQFPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNVX и GQFPX

Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности GQFPX в 4.83%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares	9.78%	10.07%	3.84%	3.13%	5.03%	6.33%	2.15%	4.62%	7.37%	2.31%	2.82%	3.30%
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund	4.83%	5.32%	3.71%	3.69%	5.18%	1.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMNVX и GQFPX

Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и GQFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VMNVX	GQFPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.11%	-16.95%	-16.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.93%	-9.37%	+1.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.93%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.11%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.95%	-2.80%	-2.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.82%	-3.03%	+0.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.66%	2.08%	-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNVX и GQFPX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.93%, в то время как у GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VMNVX	GQFPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.93%	3.97%	-1.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.02%	6.99%	-1.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.09%	12.37%	-2.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.53%	12.88%	-3.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.96%	12.88%	-0.92%

Сравнение VMNVX с GQFPX

Доходность

Сравнение доходности VMNVX и GQFPX

Сравнение доходности по годам VMNVX и GQFPX

Доходность по периодам

VMNVX

GQFPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VMNVX и GQFPX

Доходность на риск

VMNVX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

VMNVX

GQFPX

Сравнение VMNVX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VMNVX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNVX и GQFPX

Просадки

Сравнение просадок VMNVX и GQFPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VMNVX и GQFPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)