PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNVX с DSHGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNVX с DSHGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMNVX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares) and DSHGX (DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, VMNVX returned 8.70%/yr vs 12.87%/yr for DSHGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VMNVX charges 0.14%/yr vs 0.31%/yr for DSHGX.

Доходность

Сравнение доходности VMNVX и DSHGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNVX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у DSHGX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции VMNVX уступали акциям DSHGX по среднегодовой доходности: 8.70% против 12.87% соответственно.

VMNVX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.55%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.49%
1 год
13.24%
3 года*
13.53%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.70%

DSHGX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.69%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.95%
1 год
32.21%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNVX и DSHGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		8.02%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		13.91%21.42%15.89%20.19%-12.91%21.69%11.96%25.05%-11.70%20.69%

Correlation

The correlation between VMNVX and DSHGX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.83

Over the past year, the correlation between VMNVX and DSHGX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio

Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с VVIAXVMNVX с HDVVMNVX с ^GSPC
Часто сравнивают с DSHGX:
DSHGX с DFAWDSHGX с BWBIXDSHGX с VWELXDSHGX с SWEGXDSHGX с TQQQDSHGX с IWYDSHGX с BFGFX

Доходность на риск

VMNVX vs. DSHGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DSHGX
Ранг доходности на риск DSHGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSHGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSHGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSHGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSHGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSHGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNVX c DSHGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNVXDSHGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.90

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
4.03

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.54

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.67

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

15.98

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNVX vs. DSHGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNVX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа DSHGX равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNVX и DSHGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNVXDSHGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.90

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.82

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.76

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VMNVX и DSHGX

Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки DSHGX в -36.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и DSHGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNVXDSHGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-36.15%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-8.93%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-16.26%

+8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-21.82%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

-36.15%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.59%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-4.49%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.04%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNVX и DSHGX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 1.99%, в то время как у DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNVXDSHGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

3.51%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

9.18%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

11.32%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

14.58%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

16.06%

-4.10%

Сравнение комиссий VMNVX и DSHGX

VMNVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DSHGX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNVX и DSHGX

Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности DSHGX в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		2.81%3.20%5.56%6.18%9.61%6.56%2.10%2.50%4.62%1.11%3.07%3.04%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.32%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Часто задаваемые вопросы

VMNVX and DSHGX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSHGX has higher volatility (3.51%) compared to VMNVX (1.99%). In terms of maximum drawdown, VMNVX dropped -33.11% vs DSHGX's -36.15%.

DSHGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNVX и DSHGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор