Сравнение VMNIX с SNOIX
VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) and SNOIX (Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, VMNIX returned 5.42%/yr vs 10.33%/yr for SNOIX. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VMNIX charges 1.25%/yr vs 1.41%/yr for SNOIX.
Доходность
Сравнение доходности VMNIX и SNOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMNIX показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у SNOIX с доходностью 13.58%. За последние 10 лет акции VMNIX уступали акциям SNOIX по среднегодовой доходности: 5.42% против 10.33% соответственно.
VMNIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 15.93%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.42%
- Всё время*
- 2.79%
SNOIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.94%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- 7.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VMNIX и SNOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 15.18% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
SNOIX Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund | 13.58% | 20.66% | 5.17% | 10.84% | -3.10% | 26.26% | 1.44% | 22.44% | -11.25% | 12.80% |
Correlation
The correlation between VMNIX and SNOIX is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.03 |
The correlation between VMNIX and SNOIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMNIX vs. SNOIX — Ранг доходности на риск
VMNIX
SNOIX
Сравнение VMNIX c SNOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund (SNOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMNIX | SNOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.44 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 6.52 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 19.42 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMNIX и SNOIX
Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки SNOIX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и SNOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMNIX | SNOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -65.34% | +37.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -4.50% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -15.33% | +9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | -17.66% | +10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -34.43% | +9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | 0.00% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -9.70% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.51% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNIX и SNOIX
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 1.79%, в то время как у Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMNIX | SNOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.29% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 7.91% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 11.76% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 14.87% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 16.25% | -9.80% |
Сравнение комиссий VMNIX и SNOIX
VMNIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии SNOIX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNIX и SNOIX
Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности SNOIX в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOIX Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund | 6.09% | 6.91% | 5.10% | 2.29% | 7.07% | 8.98% | 1.86% | 1.95% | 2.06% | 4.80% | 0.36% | 2.79% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.10% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
VMNIX and SNOIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOIX has higher volatility (2.29%) compared to VMNIX (1.79%). In terms of maximum drawdown, VMNIX dropped -27.90% vs SNOIX's -65.34%.
VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMNIX и SNOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор