PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNOIX с BPLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNOIX с BPLSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNOIX (Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund) and BPLSX (Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, SNOIX returned 10.27%/yr vs 12.69%/yr for BPLSX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNOIX charges 1.41%/yr vs 2.04%/yr for BPLSX.

Доходность

Сравнение доходности SNOIX и BPLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNOIX показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у BPLSX с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции SNOIX уступали акциям BPLSX по среднегодовой доходности: 10.27% против 12.69% соответственно.

SNOIX

1 день
0.57%
1 месяц
1.25%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.33%
1 год
27.24%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.27%

BPLSX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.40%
С начала года
11.42%
6 месяцев
14.34%
1 год
33.74%
3 года*
32.87%
5 лет*
22.01%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNOIX и BPLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNOIX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund		9.80%20.66%5.17%10.84%-3.10%26.26%1.44%22.44%-11.25%12.80%
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		11.42%28.28%43.67%15.23%7.22%32.04%-5.68%9.22%-15.47%2.76%

Correlation

The correlation between SNOIX and BPLSX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.72

The correlation between SNOIX and BPLSX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SNOIX:
SNOIX с QAMNXSNOIX с CRIHXSNOIX с SAOAXSNOIX с PWLIXSNOIX с JAKRXSNOIX с TTDAXSNOIX с WPOPX
Часто сравнивают с BPLSX:
BPLSX с BPSIXBPLSX с BPGIXBPLSX с BPSCXBPLSX с BPAVXBPLSX с WPGTXBPLSX с BPGSXBPLSX с BPIRX

Доходность на риск

SNOIX vs. BPLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOIX
Ранг доходности на риск SNOIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BPLSX
Ранг доходности на риск BPLSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOIX c BPLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNOIXBPLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.28

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
5.07

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.61

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

6.56

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

23.77

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNOIX vs. BPLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOIX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPLSX равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOIX и BPLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNOIXBPLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.28

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.64

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SNOIX и BPLSX

Максимальная просадка SNOIX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки BPLSX в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOIX и BPLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNOIXBPLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-43.20%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-5.23%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

-24.58%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-24.58%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.43%

-37.28%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.25%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-6.31%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.44%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOIX и BPLSX

Текущая волатильность для Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) составляет 2.88%, в то время как у Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SNOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNOIXBPLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.08%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

8.24%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

10.46%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

27.81%

-12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

22.94%

-6.42%

Сравнение комиссий SNOIX и BPLSX

SNOIX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии BPLSX в 2.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOIX и BPLSX

Дивидендная доходность SNOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности BPLSX в 7.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		7.12%7.93%44.35%22.61%12.63%4.36%38.62%10.22%8.85%0.76%0.00%9.19%
SNOIX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund		6.30%6.91%5.10%2.29%7.07%8.98%1.86%1.95%2.06%4.80%0.36%2.79%

Часто задаваемые вопросы

SNOIX and BPLSX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPLSX has higher volatility (4.08%) compared to SNOIX (2.88%). In terms of maximum drawdown, SNOIX dropped -65.34% vs BPLSX's -43.20%.

BPLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNOIX и BPLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор