Сравнение IMMX с AXTI
IMMX (Immix Biopharma, Inc.) and AXTI (AXT, Inc.) are both stocks. IMMX operates in Biotechnology (Healthcare), while AXTI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 3 years, IMMX returned 60.54%/yr vs 212.99%/yr for AXTI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMX и AXTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMX показывает доходность 61.38%, что значительно ниже, чем у AXTI с доходностью 552.60%.
IMMX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- 61.38%
- 6 месяцев
- 103.37%
- 1 год
- 300.00%
- 3 года*
- 60.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXTI
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 552.60%
- 6 месяцев
- 829.44%
- 1 год
- 6,085.51%
- 3 года*
- 212.99%
- 5 лет*
- 58.76%
- 10 лет*
- 40.50%
Сравнение доходности по годам IMMX и AXTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMMX Immix Biopharma, Inc. | 61.38% | 137.73% | -68.21% | 202.18% | -35.67% | -3.00% |
AXTI AXT, Inc. | 552.60% | 653.46% | -9.58% | -45.21% | -50.28% | 12.52% |
Correlation
The correlation between IMMX and AXTI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
IMMX:
$467.32M
AXTI:
$5.69B
IMMX:
-$0.90
AXTI:
-$0.30
IMMX:
5.54
AXTI:
20.97
IMMX:
$0.00
AXTI:
$95.89M
IMMX:
-$90.63K
AXTI:
$20.46M
IMMX:
-$35.73M
AXTI:
-$7.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMX vs. AXTI — Ранг доходности на риск
IMMX
AXTI
Сравнение IMMX c AXTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immix Biopharma, Inc. (IMMX) и AXT, Inc. (AXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMX | AXTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -42.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.87 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.59 | 160.12 | -152.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.73 | 490.82 | -474.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMX | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58 | 45.71 | -42.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.11 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IMMX и AXTI
Максимальная просадка IMMX за все время составила -88.89%, что меньше максимальной просадки AXTI в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMX и AXTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMX | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.89% | -98.57% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.84% | -38.65% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.57% | -78.52% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.10% | -24.23% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.71% | -82.33% | +23.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.03% | 12.58% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMX и AXTI
Текущая волатильность для Immix Biopharma, Inc. (IMMX) составляет 20.91%, в то время как у AXT, Inc. (AXTI) волатильность равна 37.30%. Это указывает на то, что IMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMX | AXTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.91% | 37.30% | -16.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.52% | 112.04% | -51.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.61% | 135.60% | -48.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.41% | 95.88% | +13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.41% | 82.31% | +27.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMX и AXTI
Ни IMMX, ни AXTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMX и AXTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immix Biopharma, Inc. и AXT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMX and AXTI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXTI has higher volatility (37.30%) compared to IMMX (20.91%). In terms of maximum drawdown, IMMX dropped -88.89% vs AXTI's -98.57%.
AXTI currently has the higher Sharpe Ratio (45.71 vs 3.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMX и AXTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор