PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMMSX с PEAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMMSX с PEAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX).

VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г.. PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и PEAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMMSX и PEAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		3.63%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		7.99%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, VMMSX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у PEAFX с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции VMMSX уступали акциям PEAFX по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.27% соответственно.

VMMSX

1 день
3.05%
1 месяц
-8.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.87%
1 год
33.08%
3 года*
16.11%
5 лет*
4.53%
10 лет*
9.07%

PEAFX

1 день
1.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.40%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с FEMKXVMMSX с AVEMVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE
Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с GWPAXPEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с GQGIXPEAFX с FEDIX

Сравнение комиссий VMMSX и PEAFX

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PEAFX в 1.10%.

PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Доходность на риск

VMMSX vs. PEAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMMSX c PEAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMMSXPEAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.70

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.13

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.97

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

7.72

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMMSX vs. PEAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEAFX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и PEAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMMSXPEAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.70

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.55

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.66

-0.39

Корреляция

Корреляция между VMMSX и PEAFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и PEAFX

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности PEAFX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		2.24%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.75%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и PEAFX

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки PEAFX в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и PEAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMMSXPEAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-47.18%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-12.14%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-28.57%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-47.18%

+8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-8.13%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-10.29%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.10%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и PEAFX

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMMSXPEAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

5.86%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.22%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

15.52%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

14.90%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.24%

+1.05%