PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGRX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGRX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGRX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGRX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		-12.52%8.80%17.73%24.15%-30.13%9.21%33.40%32.06%-3.52%21.60%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, VMGRX показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции VMGRX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 8.45% против 13.73% соответственно.

VMGRX

1 день
4.07%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-12.52%
6 месяцев
-12.25%
1 год
4.80%
3 года*
8.28%
5 лет*
0.70%
10 лет*
8.45%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с VMGRX:
VMGRX с VIGAXVMGRX с VOOVMGRX с VQNPXVMGRX с MPEGXVMGRX с VEIRXVMGRX с QQQVMGRX с VMSGX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий VMGRX и TGFRX

VMGRX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

VMGRX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGRX
Ранг доходности на риск VMGRX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGRX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGRXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.06

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.59

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

2.93

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

7.48

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGRX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGRX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGRX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGRXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.06

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.02

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.02

+0.31

Корреляция

Корреляция между VMGRX и TGFRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGRX и TGFRX

Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		20.28%17.74%1.80%0.39%0.26%34.53%6.30%10.43%14.53%3.13%0.67%8.20%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMGRX и TGFRX

Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGRXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.74%

-95.35%

+23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.09%

-16.01%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-95.35%

+55.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-95.35%

+55.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.80%

-92.38%

+76.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-31.67%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

7.24%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGRX и TGFRX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) составляет 8.29%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGRXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

12.37%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

24.40%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

35.36%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

793.45%

-770.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

561.16%

-538.93%