Сравнение VMGRX с RIPIX
VMGRX (Vanguard Mid-Cap Growth Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VMGRX returned 2.77%/yr vs -4.62%/yr for RIPIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMGRX charges 0.33%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности VMGRX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMGRX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -1.20%.
VMGRX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.65%
RIPIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- -5.20%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMGRX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | 2.86% | 8.80% | 17.73% | 24.15% | -30.13% | 9.21% | 33.40% | 32.06% | -11.49% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -1.20% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between VMGRX and RIPIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.63 |
The correlation between VMGRX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMGRX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
VMGRX
RIPIX
Сравнение VMGRX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMGRX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.30 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -0.72 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMGRX и RIPIX
Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMGRX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.74% | -41.89% | -29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -16.38% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.85% | -17.28% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.71% | -41.89% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -27.17% | +25.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.45% | -18.05% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 6.87% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGRX и RIPIX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMGRX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 4.08% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 11.14% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 13.30% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 15.47% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 16.14% | +6.22% |
Сравнение комиссий VMGRX и RIPIX
VMGRX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGRX и RIPIX
Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%, что больше доходности RIPIX в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.48% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | 17.25% | 17.74% | 1.80% | 0.39% | 0.26% | 34.53% | 6.30% | 10.43% | 14.53% | 3.13% | 0.67% | 8.20% |
Часто задаваемые вопросы
VMGRX and RIPIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMGRX has higher volatility (7.90%) compared to RIPIX (4.08%). In terms of maximum drawdown, VMGRX dropped -71.74% vs RIPIX's -41.89%.
VMGRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMGRX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор