Сравнение VMGRX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGRX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGRX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | -12.52% | 8.80% | 17.73% | 24.15% | -30.13% | 9.21% | 33.40% | 32.06% | -3.52% | 21.60% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGRX показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции VMGRX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 8.45% против 20.79% соответственно.
VMGRX
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -12.52%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 8.45%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGRX и KMKAX
VMGRX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
VMGRX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
VMGRX
KMKAX
Сравнение VMGRX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGRX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.31 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 0.76 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGRX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.31 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.57 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.89 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VMGRX и KMKAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGRX и KMKAX
Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | 20.28% | 17.74% | 1.80% | 0.39% | 0.26% | 34.53% | 6.30% | 10.43% | 14.53% | 3.13% | 0.67% | 8.20% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMGRX и KMKAX
Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, что больше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGRX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.74% | -65.57% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -19.64% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.71% | -31.56% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -31.56% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.80% | -10.45% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -15.53% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 10.65% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGRX и KMKAX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGRX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 7.05% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 17.86% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 24.60% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 26.44% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 23.39% | -1.16% |