Сравнение VMGIX с JAENX
VMGIX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund) and JAENX (Janus Henderson Enterprise Fund Class T) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VMGIX returned 12.13%/yr vs 12.52%/yr for JAENX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VMGIX charges 0.19%/yr vs 0.91%/yr for JAENX.
Доходность
Сравнение доходности VMGIX и JAENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMGIX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у JAENX с доходностью 6.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGIX имеют среднегодовую доходность 12.13%, а акции JAENX немного впереди с 12.52%.
VMGIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.13%
JAENX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам VMGIX и JAENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 9.22% | 10.56% | 15.51% | 23.79% | -28.93% | 20.32% | 34.30% | 33.69% | -5.73% | 21.72% |
JAENX Janus Henderson Enterprise Fund Class T | 6.52% | 7.52% | 15.12% | 17.86% | -16.12% | 16.89% | 20.26% | 35.07% | -1.04% | 26.30% |
Correlation
The correlation between VMGIX and JAENX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.94 |
The correlation between VMGIX and JAENX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMGIX vs. JAENX — Ранг доходности на риск
VMGIX
JAENX
Сравнение VMGIX c JAENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Janus Henderson Enterprise Fund Class T (JAENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGIX | JAENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 4.53 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGIX | JAENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.08 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VMGIX и JAENX
Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки JAENX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и JAENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMGIX | JAENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -79.85% | +19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -11.42% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -19.60% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -24.31% | -12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -38.25% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -24.94% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.28% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGIX и JAENX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Janus Henderson Enterprise Fund Class T (JAENX) имеют волатильность 4.26% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMGIX | JAENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.19% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 10.56% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 13.78% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 17.67% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 18.71% | +2.29% |
Сравнение комиссий VMGIX и JAENX
VMGIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JAENX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGIX и JAENX
Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности JAENX в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAENX Janus Henderson Enterprise Fund Class T | 7.07% | 7.53% | 6.98% | 7.62% | 10.62% | 15.94% | 8.43% | 4.41% | 6.32% | 1.79% | 1.72% | 3.93% |
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 0.49% | 0.52% | 0.56% | 0.60% | 0.64% | 0.23% | 0.46% | 0.67% | 0.70% | 0.61% | 0.70% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
VMGIX and JAENX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMGIX has higher volatility (4.26%) compared to JAENX (4.19%). In terms of maximum drawdown, VMGIX dropped -60.20% vs JAENX's -79.85%.
JAENX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMGIX и JAENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор