PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFXX с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMFXX с VBIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both funds - VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard, while VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, VMFXX returned 3.95% vs 3.93% for VBIL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VMFXX charges 0.11%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.

Доходность

Сравнение доходности VMFXX и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMFXX показывает доходность 1.50%, а VBIL немного выше – 1.51%.

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMFXX и VBIL

2026 (YTD)2025
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%3.86%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.51%3.71%

Correlation

The correlation between VMFXX and VBIL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Federal Money Market Fund

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с sgovVBIL с VGUSVBIL с BND

Доходность на риск

VMFXX vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFXX
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFXX c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFXXVBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
15.14

-11.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

39.04

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

21.07

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

42.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

531.60

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFXX vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFXX на текущий момент составляет 3.67, что ниже коэффициента Шарпа VBIL равного 15.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFXX и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFXXVBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

15.14

-11.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.60

13.45

-10.86

Просадки

Сравнение просадок VMFXX и VBIL

Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и VBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMFXXVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-0.09%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-0.09%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFXX и VBIL

Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMFXXVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.06%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

0.16%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

0.26%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.94%

0.30%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.94%

0.30%

+0.64%

Сравнение комиссий VMFXX и VBIL

VMFXX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFXX и VBIL

Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности VBIL в 3.65%

ПозицияTTM202520242023
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%

Часто задаваемые вопросы

VMFXX and VBIL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMFXX has higher volatility (0.30%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, VMFXX dropped 0.00% vs VBIL's -0.09%.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.14 vs 3.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMFXX и VBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор