Сравнение VMFXX с FLUD
VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both funds - VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, VMFXX returned 2.39%/yr vs 3.63%/yr for FLUD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VMFXX charges 0.11%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.
Доходность
Сравнение доходности VMFXX и FLUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMFXX показывает доходность 1.50%, а FLUD немного выше – 1.52%.
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
FLUD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMFXX и FLUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.50% | 4.24% | 1.64% | 4.64% | 0.00% | 0.00% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.52% | 5.36% | 5.44% | 5.95% | 0.16% | -0.10% |
Correlation
The correlation between VMFXX and FLUD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMFXX vs. FLUD — Ранг доходности на риск
VMFXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLUD
Сравнение VMFXX c FLUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMFXX | FLUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMFXX и FLUD
Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и FLUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFXX | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -0.59% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.11% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFXX и FLUD
Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.30%, в то время как у Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFXX | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.38% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 0.78% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 1.65% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.94% | 1.34% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 1.26% | -0.32% |
Сравнение комиссий VMFXX и FLUD
VMFXX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FLUD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFXX и FLUD
Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности FLUD в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.27% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.87% | 4.14% | 1.63% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMFXX and FLUD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLUD has higher volatility (0.38%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMFXX dropped 0.00% vs FLUD's -1.66%.
VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFXX и FLUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор