Сравнение VMFVX с MLPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX).
VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. MLPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и MLPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMFVX и MLPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
MLPIX ProFunds Mid Cap Value Fund | 0.55% | 5.48% | 9.65% | 13.32% | -8.61% | 28.23% | 1.85% | 24.02% | -13.08% | 10.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VMFVX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у MLPIX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции VMFVX превзошли акции MLPIX по среднегодовой доходности: 10.07% против 8.17% соответственно.
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
MLPIX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFVX и MLPIX
VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MLPIX в 1.78%.
Доходность на риск
VMFVX vs. MLPIX — Ранг доходности на риск
VMFVX
MLPIX
Сравнение VMFVX c MLPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFVX | MLPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.90 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.78 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 2.90 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFVX | MLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.27 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.33 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VMFVX и MLPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и MLPIX
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности MLPIX в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
MLPIX ProFunds Mid Cap Value Fund | 0.47% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.22% | 0.40% | 3.92% | 10.95% | 0.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и MLPIX
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки MLPIX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и MLPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMFVX | MLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -60.11% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -14.49% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -23.24% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -45.96% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -7.81% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -9.42% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.90% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и MLPIX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) имеют волатильность 5.31% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMFVX | MLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.30% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 11.32% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 20.53% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 19.57% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 21.40% | +0.48% |