PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCTX с VSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMCTX с VSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX).

VMCTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VMCTX и VSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMCTX и VSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCTX
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares		-5.57%19.35%27.18%29.67%-19.91%27.57%21.47%31.42%-3.47%20.27%
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		-8.12%21.91%35.48%30.38%-29.46%31.88%33.34%31.06%-0.05%23.40%

Доходность по периодам

С начала года, VMCTX показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у VSPGX с доходностью -8.12%.

VMCTX

1 день
3.09%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-3.05%
1 год
18.08%
3 года*
19.63%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.70%

VSPGX

1 день
4.06%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.48%
1 год
21.59%
3 года*
21.76%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VMCTX:
VMCTX с VOOVMCTX с VRGWXVMCTX с VGTVMCTX с VTSAXVMCTX с VIGAXVMCTX с FXAIXVMCTX с FGRTX
Часто сравнивают с VSPGX:
VSPGX с FXAIXVSPGX с VOOVSPGX с VIGAXVSPGX с FSPGXVSPGX с SCHGVSPGX с SPYVSPGX с VMFGX

Сравнение комиссий VMCTX и VSPGX

VMCTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VSPGX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares
VMCTX
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMCTX vs. VSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCTX
Ранг доходности на риск VMCTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCTX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCTX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VSPGX
Ранг доходности на риск VSPGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCTX c VSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCTXVSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.58

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.67

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

6.58

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCTX vs. VSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCTX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSPGX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCTX и VSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCTXVSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.76

-0.22

Корреляция

Корреляция между VMCTX и VSPGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCTX и VSPGX

Дивидендная доходность VMCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VSPGX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCTX
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares		1.03%0.94%1.16%1.36%1.66%1.18%1.46%1.82%2.11%1.84%2.13%2.13%
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.56%0.38%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMCTX и VSPGX

Максимальная просадка VMCTX за все время составила -52.00%, что больше максимальной просадки VSPGX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCTX и VSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMCTXVSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.00%

-32.73%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-13.68%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-32.73%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-10.18%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-6.87%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.48%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCTX и VSPGX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) составляет 5.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что VMCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMCTXVSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

7.19%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

12.70%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

22.40%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

21.24%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

21.43%

-3.18%