Сравнение VMCPX с JNVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX).
VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. JNVSX управляется Jensen. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCPX и JNVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCPX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -2.61% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCPX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -2.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMCPX имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции JNVSX немного впереди с 10.78%.
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
JNVSX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCPX и JNVSX
VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Доходность на риск
VMCPX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
VMCPX
JNVSX
Сравнение VMCPX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCPX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.16 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | -0.11 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.16 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | -0.38 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCPX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.16 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VMCPX и JNVSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCPX и JNVSX
Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности JNVSX в 11.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.51% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Просадки
Сравнение просадок VMCPX и JNVSX
Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и JNVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCPX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -34.52% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -10.62% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -24.56% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -34.52% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -10.92% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -5.13% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.49% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCPX и JNVSX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCPX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 3.78% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.33% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 16.24% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 20.45% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 19.26% | -0.35% |