PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCPX с FITIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCPX с FITIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) and FITIX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VMCPX returned 11.55%/yr vs 12.61%/yr for FITIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VMCPX charges 0.03%/yr vs 1.25%/yr for FITIX.

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и FITIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у FITIX с доходностью 20.96%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям FITIX по среднегодовой доходности: 11.55% против 12.61% соответственно.

VMCPX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.37%
С начала года
10.03%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.54%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%

FITIX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.19%
С начала года
20.96%
6 месяцев
21.00%
1 год
37.85%
3 года*
22.29%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCPX и FITIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.03%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%
FITIX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M		20.96%11.29%22.41%14.40%-15.22%24.61%18.05%23.04%-15.37%19.97%

Correlation

The correlation between VMCPX and FITIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.96

The correlation between VMCPX and FITIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMCPX и FITIX

Секторы
VMCPX
FITIX

Технологии

18.6%
17.8%

Промышленность

17.9%
22.2%

Финансовые услуги

12.8%
15.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.5%

Энергетика

8.5%
5.0%

Коммунальные услуги

8.3%
3.6%

Здравоохранение

7.6%
10.5%

Недвижимость

5.4%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.1%

Сырьевые материалы

4.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.6%

Технологии

VMCPX
18.6%
FITIX
17.8%

Промышленность

VMCPX
17.9%
FITIX
22.2%

Финансовые услуги

VMCPX
12.8%
FITIX
15.1%

Потребительский циклический сектор

VMCPX
8.6%
FITIX
10.5%

Энергетика

VMCPX
8.5%
FITIX
5.0%

Коммунальные услуги

VMCPX
8.3%
FITIX
3.6%

Здравоохранение

VMCPX
7.6%
FITIX
10.5%

Недвижимость

VMCPX
5.4%
FITIX
5.3%

Потребительский защитный сектор

VMCPX
4.8%
FITIX
5.1%

Сырьевые материалы

VMCPX
4.2%
FITIX
3.3%

Коммуникационные услуги

VMCPX
3.1%
FITIX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M

Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VTSAXVMCPX с VIGIX
Часто сравнивают с FITIX:
FITIX с SVOLFITIX с FADIXFITIX с FSCTXFITIX с GABVXFITIX с TARKXFITIX с DSMFXFITIX с FSELX

Доходность на риск

VMCPX vs. FITIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FITIX
Ранг доходности на риск FITIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCPX c FITIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCPXFITIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.19

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.02

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.81

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

15.30

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCPX vs. FITIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа FITIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и FITIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCPXFITIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.19

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и FITIX

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки FITIX в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и FITIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCPXFITIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-53.22%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-9.87%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-23.94%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-25.10%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-42.59%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.26%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-8.05%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.45%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и FITIX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 3.02%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCPXFITIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.01%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

13.76%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

17.17%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

20.56%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

21.13%

-2.21%

Сравнение комиссий VMCPX и FITIX

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FITIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и FITIX

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FITIX в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITIX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M		6.15%10.82%11.68%2.52%5.82%19.35%1.01%3.07%10.58%7.57%9.20%4.84%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.37%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Часто задаваемые вопросы

VMCPX and FITIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITIX has higher volatility (5.01%) compared to VMCPX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VMCPX dropped -39.30% vs FITIX's -53.22%.

FITIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCPX и FITIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор