PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBIX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBIX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VMBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VMBIX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBIX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares		0.45%8.44%1.78%4.97%-11.56%-1.30%3.77%6.19%0.88%2.38%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VMBIX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VMBIX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 1.41% против 21.35% соответственно.

VMBIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.39%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.41%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMBIX:
VMBIX с SPYVMBIX с JSOSXVMBIX с FCNVXVMBIX с VBIAXVMBIX с VTIAXVMBIX с VUBFXVMBIX с VUSFX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VMBIX и VITAX

VMBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMBIX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBIX
Ранг доходности на риск VMBIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBIX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBIXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.64

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.77

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

5.48

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBIX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBIX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBIXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.06

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.58

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.87

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Корреляция

Корреляция между VMBIX и VITAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBIX и VITAX

Дивидендная доходность VMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares		3.88%4.20%4.27%3.29%2.33%1.01%2.02%2.76%2.74%2.18%2.13%2.04%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VMBIX и VITAX

Максимальная просадка VMBIX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBIX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBIXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-54.81%

+37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-16.38%

+13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-35.10%

+17.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-35.10%

+17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-12.77%

+11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-8.06%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

5.30%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBIX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBIXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

8.04%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

16.41%

-13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

27.65%

-23.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

25.29%

-18.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

24.72%

-19.96%