PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBIX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMBIX с VITAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMBIX (Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMBIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, VMBIX returned 1.41%/yr vs 25.97%/yr for VITAX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VMBIX charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности VMBIX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMBIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 33.66%. За последние 10 лет акции VMBIX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 1.41% против 25.97% соответственно.

VMBIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.01%
1 год
7.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.57%
10 лет*
1.41%

VITAX

1 день
1.27%
1 месяц
19.87%
С начала года
33.66%
6 месяцев
32.51%
1 год
62.61%
3 года*
34.15%
5 лет*
23.05%
10 лет*
25.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMBIX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares		0.86%8.44%1.78%4.97%-11.56%-1.30%3.77%6.19%0.88%2.38%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		33.66%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between VMBIX and VITAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

-0.05

The correlation between VMBIX and VITAX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMBIX:
VMBIX с SPYVMBIX с VBIPXVMBIX с VUSFXVMBIX с JSOSXVMBIX с VUBFXVMBIX с BNDVMBIX с FTBFX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

VMBIX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBIX
Ранг доходности на риск VMBIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBIX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBIXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.18

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.86

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.00

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

12.75

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBIX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBIX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBIX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBIXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.18

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.91

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.05

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.67

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VMBIX и VITAX

Максимальная просадка VMBIX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBIX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMBIXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-54.81%

+37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-16.38%

+13.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.51%

-27.38%

+19.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-35.10%

+17.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-35.10%

+17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

0.00%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-8.02%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

5.13%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBIX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMBIXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

6.01%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

16.09%

-13.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

20.61%

-16.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

25.39%

-19.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.79%

24.84%

-20.05%

Сравнение комиссий VMBIX и VITAX

VMBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VITAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBIX и VITAX

Дивидендная доходность VMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VITAX в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.30%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares		4.18%4.20%4.27%3.29%2.33%1.01%2.02%2.76%2.74%2.18%2.13%2.04%

Часто задаваемые вопросы

VMBIX and VITAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (6.01%) compared to VMBIX (1.47%). In terms of maximum drawdown, VMBIX dropped -17.44% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMBIX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор