Сравнение VMAX с FXIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX).
VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VMAX и FXIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMAX и FXIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 4.27% | 15.65% | 15.89% | 6.98% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | -0.93% | 15.89% | 9.50% | 4.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у FXIFX с доходностью -0.93%.
VMAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXIFX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMAX и FXIFX
VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.
Доходность на риск
VMAX vs. FXIFX — Ранг доходности на риск
VMAX
FXIFX
Сравнение VMAX c FXIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMAX | FXIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.95 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.87 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 8.25 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMAX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.71 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между VMAX и FXIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и FXIFX
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FXIFX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 2.05% | 2.14% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.37% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и FXIFX
Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и FXIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMAX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -23.90% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -7.46% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -4.68% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -3.63% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.69% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и FXIFX
Hartford US Value ETF (VMAX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) имеют волатильность 3.97% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMAX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.06% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 6.09% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 10.21% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 10.31% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 11.23% | +4.57% |