Сравнение VMATX с NMTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VMATX и NMTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMATX и NMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | -0.20% | 4.96% | 2.53% | 7.19% | -10.79% | 1.65% | 6.47% | 8.93% | 0.47% | 6.02% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | -0.12% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VMATX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции VMATX превзошли акции NMTRX по среднегодовой доходности: 2.39% против 2.27% соответственно.
VMATX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 2.39%
NMTRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и NMTRX
VMATX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMATX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск
VMATX
NMTRX
Сравнение VMATX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMATX | NMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.99 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 2.89 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMATX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.10 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VMATX и NMTRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и NMTRX
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности NMTRX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.63% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.19% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и NMTRX
Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, примерно равная максимальной просадке NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и NMTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMATX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -16.36% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -4.75% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -16.36% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.91% | -16.36% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -2.25% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -2.93% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.62% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и NMTRX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что VMATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMATX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.07% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 1.82% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 4.93% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 3.97% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 4.38% | +0.25% |