Сравнение VMAR с JOBY
VMAR (Vision Marine Technologies Inc.) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. VMAR operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while JOBY operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 3 years, VMAR returned -98.86%/yr vs 14.63%/yr for JOBY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VMAR и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMAR показывает доходность -95.15%, что значительно ниже, чем у JOBY с доходностью -27.65%.
VMAR
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- -57.67%
- С начала года
- -95.15%
- 6 месяцев
- -98.81%
- 1 год
- -99.87%
- 3 года*
- -98.86%
- 5 лет*
- -94.06%
- 10 лет*
- —
JOBY
- 1 день
- -14.27%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -27.65%
- 6 месяцев
- -37.42%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMAR и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMAR Vision Marine Technologies Inc. | -95.15% | -98.74% | -98.92% | -76.36% | -4.75% | -33.88% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -27.65% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -45.52% |
Correlation
The correlation between VMAR and JOBY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
VMAR:
$311.13K
JOBY:
$9.01B
VMAR:
-$87.10
JOBY:
-$1.10
VMAR:
0.00
JOBY:
106.96
VMAR:
0.03
JOBY:
4.60
VMAR:
$55.00M
JOBY:
$77.67M
VMAR:
$8.74M
JOBY:
$8.72M
VMAR:
-$22.34M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMAR vs. JOBY — Ранг доходности на риск
VMAR
JOBY
Сравнение VMAR c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vision Marine Technologies Inc. (VMAR) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMAR | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.50 | 1.12 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.43 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.73 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMAR | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.33 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.09 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок VMAR и JOBY
Максимальная просадка VMAR за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAR и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMAR | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.27% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.89% | -61.06% | -38.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -61.06% | -38.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -53.16% | -46.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.85% | -50.39% | -28.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 84.44% | 36.06% | +48.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAR и JOBY
Vision Marine Technologies Inc. (VMAR) имеет более высокую волатильность в 33.38% по сравнению с Joby Aviation, Inc. (JOBY) с волатильностью 23.77%. Это указывает на то, что VMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMAR | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.38% | 23.77% | +9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 159.17% | 51.23% | +107.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.75% | 79.65% | +124.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.19% | 79.94% | +48.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.44% | 79.94% | +45.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAR и JOBY
Ни VMAR, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMAR и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vision Marine Technologies Inc. и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VMAR and JOBY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMAR has higher volatility (33.38%) compared to JOBY (23.77%). In terms of maximum drawdown, VMAR dropped -100.00% vs JOBY's -76.27%.
JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMAR и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор