Сравнение VMAR с JOBY
VMAR (Vision Marine Technologies Inc.) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. VMAR operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while JOBY operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 3 years, VMAR returned -99.25%/yr vs -10.43%/yr for JOBY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VMAR и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMAR показывает доходность -98.84%, что значительно ниже, чем у JOBY с доходностью -45.23%.
VMAR
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -73.43%
- 6 месяцев
- -98.28%
- С начала года
- -98.84%
- 1 год
- -99.96%
- 3 года*
- -99.25%
- 5 лет*
- -95.32%
- 10 лет*
- —
JOBY
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -23.00%
- 6 месяцев
- -53.14%
- С начала года
- -45.23%
- 1 год
- -59.20%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMAR и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMAR Vision Marine Technologies Inc. | -98.84% | -98.74% | -98.92% | -76.36% | -4.75% | -34.42% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -45.23% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -31.26% |
Correlation
The correlation between VMAR and JOBY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
VMAR:
$676.08K
JOBY:
$7.11B
VMAR:
-$290.82
JOBY:
-$1.07
VMAR:
0.00
JOBY:
83.24
VMAR:
0.03
JOBY:
3.48
VMAR:
$61.89M
JOBY:
$77.67M
VMAR:
$8.11M
JOBY:
$8.72M
VMAR:
-$15.77M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMAR vs. JOBY — Ранг доходности на риск
VMAR
JOBY
Сравнение VMAR c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vision Marine Technologies Inc. (VMAR) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMAR | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.46 | 0.87 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.92 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.45 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMAR и JOBY
Максимальная просадка VMAR за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAR и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMAR | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.27% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.97% | -64.54% | -35.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -64.54% | -35.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -64.54% | -35.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.22% | -50.50% | -28.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 88.74% | 40.76% | +47.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAR и JOBY
Vision Marine Technologies Inc. (VMAR) имеет более высокую волатильность в 59.32% по сравнению с Joby Aviation, Inc. (JOBY) с волатильностью 17.39%. Это указывает на то, что VMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMAR | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.32% | 17.39% | +41.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.61% | 50.42% | +38.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 211.02% | 74.09% | +136.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.68% | 80.43% | +50.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.68% | 80.43% | +47.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAR и JOBY
Ни VMAR, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMAR и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vision Marine Technologies Inc. и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VMAR and JOBY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMAR has higher volatility (59.32%) compared to JOBY (17.39%). In terms of maximum drawdown, VMAR dropped -100.00% vs JOBY's -76.27%.
VMAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMAR и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор