Сравнение VLMIX с VDIGX
VLMIX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VLMIX is a Long-Term Bond fund managed by Vanguard, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, VLMIX returned 5.92%/yr vs 9.64%/yr for VDIGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VLMIX charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.
Доходность
Сравнение доходности VLMIX и VDIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLMIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 1.48%.
VLMIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- —
VDIGX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам VLMIX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLMIX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.96% | 1.01% | 7.83% | 22.39% | -9.40% | 20.12% | 20.25% | 35.69% | 4.91% | 7.31% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 1.48% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 7.90% |
Correlation
The correlation between VLMIX and VDIGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between VLMIX and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLMIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VLMIX
VDIGX
Сравнение VLMIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLMIX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.95 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.69 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLMIX и VDIGX
Максимальная просадка VLMIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLMIX и VDIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLMIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.47% | -45.23% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -9.09% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.59% | -10.23% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -16.18% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -1.80% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -6.64% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.34% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLMIX и VDIGX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что VLMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLMIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.20% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 7.84% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 10.23% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 13.88% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 15.69% | +2.98% |
Сравнение комиссий VLMIX и VDIGX
VLMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VDIGX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLMIX и VDIGX
Дивидендная доходность VLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VDIGX в 24.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 24.20% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
VLMIX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 2.16% | 2.14% | 1.21% | 0.22% | 7.46% | 8.18% | 8.10% | 1.63% | 5.11% | 1.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VLMIX and VDIGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLMIX has higher volatility (3.57%) compared to VDIGX (3.20%). In terms of maximum drawdown, VLMIX dropped -35.47% vs VDIGX's -45.23%.
VDIGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLMIX и VDIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор