PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с LSVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VLLU is passively managed, while LSVD is actively managed. Over the past year, VLLU returned 28.04% vs 44.38% for LSVD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLLU показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 18.48%.

VLLU

1 день
0.57%
1 месяц
5.99%
С начала года
12.32%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVD

1 день
0.69%
1 месяц
6.68%
С начала года
18.48%
6 месяцев
19.71%
1 год
44.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и LSVD

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		12.32%17.35%0.53%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		18.48%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between VLLU and LSVD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.80

The correlation between VLLU and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLLU и LSVD

Секторы
VLLU
LSVD

Финансовые услуги

27.0%
12.5%

Технологии

23.8%
34.8%

Здравоохранение

13.6%
11.8%

Энергетика

9.4%
2.0%

Промышленность

7.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
15.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%
12.0%

Сырьевые материалы

3.0%
1.5%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Финансовые услуги

VLLU
27.0%
LSVD
12.5%

Технологии

VLLU
23.8%
LSVD
34.8%

Здравоохранение

VLLU
13.6%
LSVD
11.8%

Энергетика

VLLU
9.4%
LSVD
2.0%

Промышленность

VLLU
7.3%
LSVD
4.8%

Коммуникационные услуги

VLLU
6.3%
LSVD
15.4%

Потребительский защитный сектор

VLLU
4.9%
LSVD
3.2%

Потребительский циклический сектор

VLLU
4.8%
LSVD
12.0%

Сырьевые материалы

VLLU
3.0%
LSVD
1.5%

Недвижимость

VLLU

-

LSVD
1.2%

Коммунальные услуги

VLLU

-

LSVD
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с BNKDVLLU с DBOVLLU с PRXVVLLU с VLUEVLLU с CBSEVLLU с GDIVVLLU с SPYV
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

VLLU vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLLULSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.50

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
4.74

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.62

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

5.52

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

25.34

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLLU vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVD равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLLULSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.50

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.69

-0.40

Просадки

Сравнение просадок VLLU и LSVD

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLULSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-19.30%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-8.07%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.46%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.76%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и LSVD

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD) имеют волатильность 3.38% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLULSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.28%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.53%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

12.76%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

17.43%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

17.43%

-2.59%

Сравнение комиссий VLLU и LSVD

VLLU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и LSVD

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM20252024
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.35%1.52%0.90%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and LSVD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLLU has higher volatility (3.38%) compared to LSVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 44.38% vs 28.04% for VLLU. On fees, VLLU is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 44.38% return vs 28.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLLU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

VLLU has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: Harbor and LSV. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор