Сравнение VLLU с DIVB
VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. Over the past year, VLLU returned 23.21% vs 30.52% for DIVB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности VLLU и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLLU показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 22.13%.
VLLU
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 11.09%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLLU и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | 11.09% | 17.35% | 1.89% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 22.13% | 15.09% | 1.33% |
Correlation
The correlation between VLLU and DIVB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between VLLU and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLLU vs. DIVB — Ранг доходности на риск
VLLU
DIVB
Сравнение VLLU c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLLU | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 4.49 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 15.05 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLLU и DIVB
Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLLU | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -36.93% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -6.82% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | 0.00% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -4.94% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.03% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLLU и DIVB
Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) составляет 2.91%, в то время как у iShares Core Dividend ETF (DIVB) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что VLLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLLU | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 4.76% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 9.50% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 12.16% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 15.35% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 18.35% | -3.68% |
Сравнение комиссий VLLU и DIVB
VLLU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLLU и DIVB
Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DIVB в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.17% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | 1.37% | 1.52% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VLLU and DIVB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVB has higher volatility (4.76%) compared to VLLU (2.91%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs DIVB's -36.93%.
On 1-year performance, DIVB leads with 30.52% vs 23.21% for VLLU. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VLLU has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVB has performed better with a 30.52% return vs 23.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for VLLU.
DIVB has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.37% for VLLU.
VLLU is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVB is Dividend. VLLU tracks Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.05% for DIVB.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLLU и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор