PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLISX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLISX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

VLISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности VLISX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLISX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLISX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares		-4.78%18.11%25.12%27.26%-19.68%27.04%21.04%31.38%-4.47%22.04%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, VLISX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VLISX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 14.04% против 8.31% соответственно.

VLISX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-2.76%
1 год
17.16%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.04%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VLISX:
VLISX с VINIXVLISX с VVVLISX с VOOVLISX с TRLGXVLISX с SWPPXVLISX с QQQVLISX с PRWCX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий VLISX и SGOIX

VLISX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
VLISX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VLISX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLISX
Ранг доходности на риск VLISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLISX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLISX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLISX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLISX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLISX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLISX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLISXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.21

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.80

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.59

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

10.79

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLISX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLISX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLISX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLISXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.21

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.88

-0.32

Корреляция

Корреляция между VLISX и SGOIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLISX и SGOIX

Дивидендная доходность VLISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLISX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares		1.13%1.08%1.24%1.41%1.67%1.19%1.46%1.81%2.09%1.76%1.99%1.97%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VLISX и SGOIX

Максимальная просадка VLISX за все время составила -54.48%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLISX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLISXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.48%

-35.54%

-18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.35%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-21.39%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-24.79%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-8.91%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-4.57%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.72%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VLISX и SGOIX

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) составляет 5.35%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VLISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLISXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.40%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.85%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

13.64%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

11.77%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

11.37%

+6.82%