PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLEQX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLEQX с SSMHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VLEQX (Villere Equity Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VLEQX charges 1.22%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности VLEQX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Equity Fund (VLEQX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VLEQX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SSMHX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
9.19%
С начала года
15.27%
1 год
24.35%
3 года*
15.86%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLEQX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEQX
Villere Equity Fund		3.58%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		15.27%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between VLEQX and SSMHX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.88

The correlation between VLEQX and SSMHX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Equity Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с VSNGXVLEQX с BBGSXVLEQX с MGOYXVLEQX с VILLXVLEQX с MEFAX
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с PRBLXSSMHX с SCHASSMHX с FSMDXSSMHX с SSGVXSSMHX с SSEYXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

VLEQX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEQX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEQX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLEQXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.46

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.10

—

VLEQX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLEQX и SSMHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLEQXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-41.61%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.24%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.06%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VLEQX и SSMHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLEQXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.48%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.50%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.36%

—

Сравнение комиссий VLEQX и SSMHX

VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEQX и SSMHX

Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%, что больше доходности SSMHX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.18%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%
VLEQX
Villere Equity Fund		13.57%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Часто задаваемые вопросы

VLEQX and SSMHX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLEQX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор