Сравнение VLEQX с SGFFX
VLEQX (Villere Equity Fund) and SGFFX (Sparrow Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLEQX charges 1.22%/yr vs 1.81%/yr for SGFFX.
Доходность
Сравнение доходности VLEQX и SGFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VLEQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGFFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 4.63%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 15.76%
Сравнение доходности по годам VLEQX и SGFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | 3.58% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
SGFFX Sparrow Growth Fund | 3.26% | 14.31% | 34.81% | 17.02% | -23.36% | -11.00% | 97.83% | 27.24% | 6.26% | 31.24% |
Correlation
The correlation between VLEQX and SGFFX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.70 |
The correlation between VLEQX and SGFFX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLEQX vs. SGFFX — Ранг доходности на риск
VLEQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGFFX
Сравнение VLEQX c SGFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Sparrow Growth Fund (SGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLEQX | SGFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLEQX и SGFFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLEQX | SGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -62.10% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -16.12% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -22.15% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEQX и SGFFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLEQX | SGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.52% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.03% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 28.00% | — |
Сравнение комиссий VLEQX и SGFFX
VLEQX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии SGFFX в 1.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEQX и SGFFX
Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%, тогда как SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGFFX Sparrow Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.67% | 0.00% | 0.67% | 1.33% | 5.84% | 7.33% | 0.00% | 2.59% |
VLEQX Villere Equity Fund | 13.57% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
VLEQX and SGFFX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VLEQX и SGFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор