PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCIX с ISHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLCIX с ISHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX).

VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. ISHIX управляется Federated. Фонд был запущен 20 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VLCIX и ISHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLCIX и ISHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-0.93%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.42%
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		-0.86%6.94%2.06%7.72%-14.64%-0.07%8.83%13.86%-2.94%6.63%

Доходность по периодам

С начала года, VLCIX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у ISHIX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции VLCIX уступали акциям ISHIX по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.93% соответственно.

VLCIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.70%
1 год
3.27%
3 года*
3.22%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.58%

ISHIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.26%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.43%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Federated Hermes Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с BNDVLCIX с SPTLVLCIX с IGLBVLCIX с VWESX
Часто сравнивают с ISHIX:
ISHIX с FIIFXISHIX с MIFIXISHIX с IDMIXISHIX с SMARXISHIX с VICSXISHIX с VSTBXISHIX с ISCAX

Сравнение комиссий VLCIX и ISHIX

VLCIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISHIX в 0.86%.

ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VLCIX vs. ISHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ISHIX
Ранг доходности на риск ISHIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCIX c ISHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCIXISHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.03

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.41

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.73

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

6.27

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCIX vs. ISHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ISHIX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCIX и ISHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCIXISHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.03

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.08

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.23

-0.79

Корреляция

Корреляция между VLCIX и ISHIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCIX и ISHIX

Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности ISHIX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.15%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		3.73%3.34%3.26%3.45%3.63%3.16%3.15%3.62%3.72%3.92%4.12%5.59%

Просадки

Сравнение просадок VLCIX и ISHIX

Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки ISHIX в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и ISHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLCIXISHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-21.10%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-2.82%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-20.00%

-14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-20.00%

-14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

-2.13%

-13.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-2.68%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.78%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCIX и ISHIX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что VLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLCIXISHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.70%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

2.44%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

4.20%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

5.75%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

5.15%

+5.45%