PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCIX с FIKOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLCIX с FIKOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX).

VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. FIKOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VLCIX и FIKOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLCIX и FIKOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-0.93%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%0.81%
FIKOX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z		-0.81%7.96%2.83%8.64%-17.06%-1.60%10.91%14.58%0.53%

Доходность по периодам

С начала года, VLCIX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у FIKOX с доходностью -0.81%.

VLCIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.70%
1 год
3.27%
3 года*
3.22%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.58%

FIKOX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.28%
1 год
4.17%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с BNDVLCIX с IGLBVLCIX с SPTLVLCIX с VWESX
Часто сравнивают с FIKOX:
FIKOX с VFIDXFIKOX с LKFIXFIKOX с VSTBXFIKOX с FSPGXFIKOX с IDMIXFIKOX с FCNTXFIKOX с FBGRX

Сравнение комиссий VLCIX и FIKOX

VLCIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIKOX в 0.36%.

FIKOX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VLCIX vs. FIKOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FIKOX
Ранг доходности на риск FIKOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKOX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKOX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKOX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKOX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKOX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCIX c FIKOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCIXFIKOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.94

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.33

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.53

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

4.99

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCIX vs. FIKOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FIKOX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCIX и FIKOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCIXFIKOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.94

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.07

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между VLCIX и FIKOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCIX и FIKOX

Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности FIKOX в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.15%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%
FIKOX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z		3.92%4.20%4.05%3.51%2.62%2.90%3.47%3.37%0.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLCIX и FIKOX

Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки FIKOX в -23.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и FIKOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLCIXFIKOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-23.22%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-3.31%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-23.22%

-11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

-2.39%

-13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-6.77%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.01%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCIX и FIKOX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что VLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLCIXFIKOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.78%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

2.80%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

4.81%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

6.69%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

6.57%

+4.03%