- ISIN
- US31635V1254
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Corporate Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIKOX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX) снизился на 0.4% с начала года. Текущая цена акции FIKOX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIKOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $984.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX) показал доход в -0.37% с начала года и 2.09% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- -0.37%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FIKOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FIKOX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 1.35% | -2.02% | 0.46% | 0.76% | 0.08% | -1.98% | 0.77% | -0.37% | ||||
| 2025 | 0.74% | 2.05% | -0.30% | -0.12% | 0.08% | 1.98% | 0.08% | 1.02% | 1.38% | 0.45% | 0.72% | -0.35% | 7.96% |
| 2024 | 0.14% | -1.41% | 1.31% | -2.45% | 1.93% | 0.82% | 2.48% | 1.57% | 1.55% | -2.34% | 1.39% | -2.00% | 2.83% |
| 2023 | 4.61% | -2.96% | 2.11% | 0.80% | -1.31% | 0.42% | 0.62% | -0.85% | -2.74% | -2.34% | 5.98% | 4.46% | 8.64% |
| 2022 | -3.08% | -2.04% | -2.67% | -5.47% | 0.63% | -3.24% | 2.87% | -2.79% | -5.48% | -1.00% | 4.85% | -0.63% | -17.06% |
| 2021 | -1.31% | -1.95% | -1.84% | 1.19% | 0.55% | 1.74% | 1.40% | -0.18% | -1.05% | 0.06% | -0.11% | -0.03% | -1.60% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z has an annualized alpha of 2.38%, beta of 0.05, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2018.
- This fund participated in 35.56% of S&P 500 Index downside but only 22.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.38%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 22.40%
- Участие в снижении
- 35.56%
Комиссия
Комиссия FIKOX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIKOX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 10% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIKOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.50 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 10.58 | -8.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.45 | $0.42 | $0.37 | $0.26 | $0.36 | $0.45 | $0.41 | $0.11 |
Дивидендный доход | 4.04% | 4.20% | 4.05% | 3.51% | 2.62% | 2.90% | 3.47% | 3.37% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | ||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | $0.03 | $0.06 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z показал максимальную просадку в 23.22%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 839 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z составляет 1.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.22%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 4mo | 4y 6moавг. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.35%март 2020 г. | 11d | 3mo 1d | 3mo 12dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.85%март 2021 г. | 2mo 13d | 4mo 17d | 7moянв. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-3.22%март 2026 г. | 25d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-2.61%сент. 2019 г. | 8d | 21d | 29dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| FIKOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.22% | -56.78% | +33.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -9.10% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.52% | -18.90% | +13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.21% | -25.43% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.17% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -10.69% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.14% | -0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIKOX
Добавьте Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIKOX