PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKOX с VFIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKOX с VFIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIKOX (Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z) and VFIDX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FIKOX is a Corporate Bonds fund managed by Fidelity, while VFIDX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, FIKOX returned 0.37%/yr vs 1.28%/yr for VFIDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FIKOX charges 0.36%/yr vs 0.10%/yr for VFIDX.

Доходность

Сравнение доходности FIKOX и VFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIKOX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у VFIDX с доходностью 0.08%.

FIKOX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.29%
3 года*
5.53%
5 лет*
0.37%
10 лет*
—

VFIDX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.67%
3 года*
6.05%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKOX и VFIDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKOX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z		0.40%7.96%2.83%8.64%-17.06%-1.60%10.91%14.58%0.53%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.08%9.67%3.29%8.63%-13.77%-1.51%10.44%10.50%1.89%

Correlation

The correlation between FIKOX and VFIDX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.94

The correlation between FIKOX and VFIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FIKOX:
FIKOX с LKFIXFIKOX с SIDCXFIKOX с IDMIXFIKOX с VSTBXFIKOX с VICSXFIKOX с FSPGXFIKOX с MIFIX
Часто сравнивают с VFIDX:
VFIDX с VFSUXVFIDX с BNDXVFIDX с FTHRXVFIDX с VBLAXVFIDX с IGSBVFIDX с VFIJXVFIDX с FSRIX

Доходность на риск

FIKOX vs. VFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKOX
Ранг доходности на риск FIKOX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKOX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKOX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKOX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKOX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKOX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VFIDX
Ранг доходности на риск VFIDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKOX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKOXVFIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.47

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.22

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.89

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

6.47

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKOX vs. VFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKOX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIDX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKOX и VFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKOXVFIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.20

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.88

-0.40

Просадки

Сравнение просадок FIKOX и VFIDX

Максимальная просадка FIKOX за все время составила -23.22%, что больше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKOX и VFIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKOXVFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.22%

-20.14%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-3.34%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.56%

-6.08%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.22%

-20.14%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.40%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-2.60%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.97%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKOX и VFIDX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что FIKOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKOXVFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.56%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

3.12%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

4.29%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

6.39%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

5.20%

+1.33%

Сравнение комиссий FIKOX и VFIDX

FIKOX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKOX и VFIDX

Дивидендная доходность FIKOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности VFIDX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKOX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z		4.33%4.20%4.05%3.51%2.62%2.90%3.47%3.37%0.98%0.00%0.00%0.00%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		5.11%4.91%4.65%3.90%3.20%3.61%5.80%3.13%3.32%3.06%3.94%3.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FIKOX and VFIDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFIDX has higher volatility (1.56%) compared to FIKOX (1.44%). In terms of maximum drawdown, FIKOX dropped -23.22% vs VFIDX's -20.14%.

VFIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKOX и VFIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор