PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCGX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLCGX с SWLGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VLCGX (VALIC Company I Large Capital Growth Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VLCGX returned 4.69%/yr vs 15.44%/yr for SWLGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VLCGX charges 0.74%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности VLCGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Large Capital Growth Fund (VLCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLCGX показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 7.36%.

VLCGX

1 день
0.39%
1 месяц
2.33%
С начала года
8.77%
6 месяцев
8.24%
1 год
19.41%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.69%
10 лет*
11.44%

SWLGX

1 день
0.21%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.21%
1 год
26.40%
3 года*
25.10%
5 лет*
15.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLCGX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCGX
VALIC Company I Large Capital Growth Fund		8.77%-13.56%16.33%23.73%-18.84%26.09%23.00%39.89%-4.04%-0.33%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		7.36%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between VLCGX and SWLGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.91

The correlation between VLCGX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Large Capital Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VLCGX:
VLCGX с FCGSXVLCGX с AQEIXVLCGX с MRFOXVLCGX с BBLIXVLCGX с FSPGXVLCGX с ONERXVLCGX с VCSTX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

VLCGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCGX
Ранг доходности на риск VLCGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Large Capital Growth Fund (VLCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCGXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.66

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.27

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.59

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

5.33

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCGX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCGXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.72

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.79

-0.49

Просадки

Сравнение просадок VLCGX и SWLGX

Максимальная просадка VLCGX за все время составила -52.12%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCGX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLCGXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.12%

-32.69%

-19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-16.16%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.01%

-23.30%

-12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-32.69%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-1.52%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-7.05%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.80%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCGX и SWLGX

Текущая волатильность для VALIC Company I Large Capital Growth Fund (VLCGX) составляет 3.12%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что VLCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLCGXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.66%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

11.66%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

15.45%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

21.49%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

22.67%

-2.43%

Сравнение комиссий VLCGX и SWLGX

VLCGX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCGX и SWLGX

Дивидендная доходность VLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности SWLGX в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.43%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%
VLCGX
VALIC Company I Large Capital Growth Fund		9.60%0.00%6.08%9.19%13.16%8.61%6.80%6.20%0.63%3.42%

Часто задаваемые вопросы

VLCGX and SWLGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLGX has higher volatility (3.66%) compared to VLCGX (3.12%). In terms of maximum drawdown, VLCGX dropped -52.12% vs SWLGX's -32.69%.

SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLCGX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор