PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLB.TO с TCLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLB.TO с TCLB.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLB.TO (Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF) and TCLB.TO (TD Canadian Long Term Federal Bond ETF) are both exchange-traded funds - VLB.TO is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index, while TCLB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Long Term Federal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VLB.TO returned -1.62%/yr vs -2.43%/yr for TCLB.TO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLB.TO charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for TCLB.TO.

Доходность

Сравнение доходности VLB.TO и TCLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLB.TO показывает доходность 2.84%, а TCLB.TO немного ниже – 2.72%.

VLB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
2.81%
С начала года
2.84%
6 месяцев
1.32%
1 год
2.10%
3 года*
2.76%
5 лет*
-1.62%
10 лет*
—

TCLB.TO

1 день
0.50%
1 месяц
3.33%
С начала года
2.72%
6 месяцев
1.30%
1 год
0.09%
3 года*
1.21%
5 лет*
-2.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLB.TO и TCLB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF		2.84%-1.07%0.69%9.27%-21.79%-4.94%9.88%-1.53%
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF		2.72%-3.46%-1.09%6.70%-18.75%-7.23%10.77%-1.73%

Correlation

The correlation between VLB.TO and TCLB.TO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.67

The correlation between VLB.TO and TCLB.TO shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF

TD Canadian Long Term Federal Bond ETF

Часто сравнивают с VLB.TO:
VLB.TO с XEQT.TOVLB.TO с DTLE.LVLB.TO с ZSB.TOVLB.TO с ZLC.TOVLB.TO с ZLB.TOVLB.TO с XLB.TOVLB.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с TCLB.TO:
TCLB.TO с TDB.TOTCLB.TO с CORE.TOTCLB.TO с CLG.TOTCLB.TO с ZSB.TOTCLB.TO с VSB.TOTCLB.TO с TLTTCLB.TO с XSTB.TO

Доходность на риск

VLB.TO vs. TCLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLB.TO
Ранг доходности на риск VLB.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLB.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLB.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLB.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLB.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLB.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TCLB.TO
Ранг доходности на риск TCLB.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLB.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLB.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLB.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLB.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLB.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLB.TO c TCLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) и TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLB.TOTCLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.01

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
0.08

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.02

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

0.03

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLB.TO vs. TCLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLB.TO на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа TCLB.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLB.TO и TCLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLB.TOTCLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.22

+0.30

Просадки

Сравнение просадок VLB.TO и TCLB.TO

Максимальная просадка VLB.TO за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки TCLB.TO в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLB.TO и TCLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLB.TOTCLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-36.66%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-5.57%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.17%

-12.18%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-28.32%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.35%

-26.35%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-24.85%

+10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.43%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VLB.TO и TCLB.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) составляет 2.98%, в то время как у TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что VLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLB.TOTCLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.29%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

6.92%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

9.46%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

14.04%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

15.10%

-3.89%

Сравнение комиссий VLB.TO и TCLB.TO

VLB.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TCLB.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLB.TO и TCLB.TO

Дивидендная доходность VLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности TCLB.TO в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF		3.24%3.25%2.94%2.33%1.48%0.16%0.20%0.00%0.00%0.00%
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF		3.88%3.96%3.78%3.47%3.75%2.95%2.80%2.84%3.43%2.82%

Часто задаваемые вопросы

VLB.TO and TCLB.TO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VLB.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VLB.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for TCLB.TO.

VLB.TO is categorized as Long-Term Bond, while TCLB.TO is Canadian Government Bonds. VLB.TO tracks Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index, while TCLB.TO tracks FTSE Canada Long Term Federal Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and TD. Their fees differ too: 0.15% for VLB.TO and 0.23% for TCLB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLB.TO и TCLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор