Сравнение VKMMX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
VKMMX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VKMMX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VKMMX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKMMX Invesco Municipal Income Fund | -0.17% | 3.03% | 3.01% | 6.50% | -12.49% | 3.63% | 4.66% | 8.67% | 0.24% | 6.33% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VKMMX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
VKMMX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 1.99%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VKMMX и USMSX
VKMMX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
VKMMX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
VKMMX
USMSX
Сравнение VKMMX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VKMMX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 3.63 | -3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 6.49 | -5.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 3.18 | -2.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 6.48 | -5.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 33.64 | -31.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VKMMX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 3.63 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 2.39 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.86 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между VKMMX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKMMX и USMSX
Дивидендная доходность VKMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKMMX Invesco Municipal Income Fund | 4.01% | 5.16% | 4.06% | 3.12% | 3.42% | 3.05% | 2.86% | 3.80% | 4.07% | 3.62% | 4.14% | 4.22% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VKMMX и USMSX
Максимальная просадка VKMMX за все время составила -21.20%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKMMX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VKMMX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.20% | -2.09% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -0.40% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | -2.03% | -15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -0.30% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.22% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.08% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKMMX и USMSX
Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VKMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VKMMX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.22% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 0.40% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.27% | 0.69% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 0.70% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 0.74% | +4.03% |