PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKMMX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKMMX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

VKMMX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VKMMX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKMMX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		-0.17%3.03%3.01%6.50%-12.49%3.63%4.66%8.67%0.24%6.33%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, VKMMX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции VKMMX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 1.99% против 10.63% соответственно.

VKMMX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.25%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.99%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Income Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с VKMMX:
VKMMX с AFTEXVKMMX с GSMIXVKMMX с ACTHXVKMMX с SPMOVKMMX с APUSXVKMMX с ACEIXVKMMX с ATOIX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий VKMMX и MSIGX

VKMMX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund

Доходность на риск

VKMMX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKMMX
Ранг доходности на риск VKMMX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKMMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKMMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKMMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKMMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKMMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKMMX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKMMXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.77

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.26

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.31

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

1.22

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKMMX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKMMX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKMMX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKMMXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.77

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.54

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.63

+0.40

Корреляция

Корреляция между VKMMX и MSIGX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKMMX и MSIGX

Дивидендная доходность VKMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		4.01%5.16%4.06%3.12%3.42%3.05%2.86%3.80%4.07%3.62%4.14%4.22%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок VKMMX и MSIGX

Максимальная просадка VKMMX за все время составила -21.20%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKMMX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKMMXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

-57.22%

+36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-11.78%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-26.73%

+8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.97%

-35.41%

+17.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-8.38%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-9.03%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.27%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VKMMX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) составляет 1.36%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VKMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKMMXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

5.28%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

9.48%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

18.55%

-12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

16.92%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

17.87%

-13.10%