PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKMMX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKMMX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

VKMMX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VKMMX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKMMX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		-0.17%3.03%3.01%6.50%-12.49%3.63%3.61%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, VKMMX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

VKMMX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.25%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.99%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Income Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с VKMMX:
VKMMX с AFTEXVKMMX с GSMIXVKMMX с ACTHXVKMMX с SPMOVKMMX с APUSXVKMMX с ACEIXVKMMX с ATOIX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий VKMMX и IVNQX

VKMMX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

VKMMX
Invesco Municipal Income Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

VKMMX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKMMX
Ранг доходности на риск VKMMX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKMMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKMMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKMMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKMMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKMMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKMMX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKMMXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.06

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.65

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.63

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

6.05

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKMMX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKMMX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKMMX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKMMXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.06

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.58

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.63

+0.40

Корреляция

Корреляция между VKMMX и IVNQX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKMMX и IVNQX

Дивидендная доходность VKMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		4.01%5.16%4.06%3.12%3.42%3.05%2.86%3.80%4.07%3.62%4.14%4.22%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VKMMX и IVNQX

Максимальная просадка VKMMX за все время составила -21.20%, что меньше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKMMX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKMMXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

-34.83%

+13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-12.56%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-34.83%

+16.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-8.94%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-8.45%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.39%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VKMMX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) составляет 1.36%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что VKMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKMMXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

6.55%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

12.88%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

22.53%

-16.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

22.51%

-17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

22.56%

-17.79%