PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKMMX с FXIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKMMX с FXIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).

VKMMX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VKMMX и FXIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKMMX и FXIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		-0.17%3.03%3.01%6.50%-12.49%3.63%4.66%8.67%0.24%6.33%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		-0.41%3.37%5.16%8.92%-10.89%2.19%7.22%8.45%1.00%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, VKMMX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у FXIEX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции VKMMX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.78% соответственно.

VKMMX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.25%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.99%

FXIEX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Income Fund

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Часто сравнивают с VKMMX:
VKMMX с AFTEXVKMMX с GSMIXVKMMX с ACTHXVKMMX с SPMOVKMMX с APUSXVKMMX с ACEIXVKMMX с ATOIX
Часто сравнивают с FXIEX:
FXIEX с BRASXFXIEX с PRFHXFXIEX с VWALXFXIEX с NVHIXFXIEX с FEHIXFXIEX с VTEAXFXIEX с VWIAX

Сравнение комиссий VKMMX и FXIEX

VKMMX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.

VKMMX
Invesco Municipal Income Fund
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Доходность на риск

VKMMX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKMMX
Ранг доходности на риск VKMMX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKMMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKMMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKMMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKMMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKMMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FXIEX
Ранг доходности на риск FXIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKMMX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKMMXFXIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.57

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.82

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.54

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

1.61

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKMMX vs. FXIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKMMX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXIEX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKMMX и FXIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKMMXFXIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.37

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.56

+0.47

Корреляция

Корреляция между VKMMX и FXIEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKMMX и FXIEX

Дивидендная доходность VKMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FXIEX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		4.01%5.16%4.06%3.12%3.42%3.05%2.86%3.80%4.07%3.62%4.14%4.22%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.03%2.75%4.53%3.98%3.25%2.63%3.37%3.63%3.79%2.67%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VKMMX и FXIEX

Максимальная просадка VKMMX за все время составила -21.20%, что больше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKMMX и FXIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKMMXFXIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

-15.25%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-5.11%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-15.25%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.97%

-15.25%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-2.01%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.92%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.84%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VKMMX и FXIEX

Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что VKMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKMMXFXIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.07%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.33%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

5.73%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

4.30%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

4.07%

+0.70%