PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKMMX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKMMX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

VKMMX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VKMMX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKMMX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		-0.17%3.03%3.01%6.50%-12.49%0.70%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, VKMMX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

VKMMX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.25%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.99%

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Income Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с VKMMX:
VKMMX с AFTEXVKMMX с GSMIXVKMMX с ACTHXVKMMX с SPMOVKMMX с APUSXVKMMX с ACEIXVKMMX с ATOIX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с ALCAXFSMUX с SUMAX

Сравнение комиссий VKMMX и FSMUX

VKMMX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

VKMMX
Invesco Municipal Income Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

VKMMX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKMMX
Ранг доходности на риск VKMMX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKMMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKMMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKMMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKMMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKMMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKMMX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKMMXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.49

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.69

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.28

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

0.78

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKMMX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKMMX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMUX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKMMX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKMMXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.01

+1.02

Корреляция

Корреляция между VKMMX и FSMUX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKMMX и FSMUX

Дивидендная доходность VKMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		4.01%5.16%4.06%3.12%3.42%3.05%2.86%3.80%4.07%3.62%4.14%4.22%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VKMMX и FSMUX

Максимальная просадка VKMMX за все время составила -21.20%, что больше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKMMX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKMMXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

-16.27%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-5.30%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-2.23%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-5.61%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.96%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VKMMX и FSMUX

Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что VKMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKMMXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.09%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.14%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

6.65%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

4.67%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

4.67%

+0.10%