PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKLMX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKLMX с ACEIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VKLMX (Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund) and ACEIX (Invesco Equity and Income Fund) are both mutual funds - VKLMX is a Municipal Bonds fund managed by Invesco, while ACEIX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VKLMX returned 2.16%/yr vs 8.91%/yr for ACEIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VKLMX charges 0.76%/yr vs 0.78%/yr for ACEIX.

Доходность

Сравнение доходности VKLMX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund (VKLMX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKLMX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции VKLMX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 2.16% против 8.91% соответственно.

VKLMX

1 день
0.10%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.60%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.16%

ACEIX

1 день
1.04%
1 месяц
0.60%
С начала года
6.84%
6 месяцев
7.76%
1 год
18.75%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.14%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKLMX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VKLMX
Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund		1.62%5.44%3.29%5.02%-9.02%2.62%3.59%6.87%0.88%5.19%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.84%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Correlation

The correlation between VKLMX and ACEIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1993 г.

0.01

Over the past year, VKLMX and ACEIX have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с VKLMX:
VKLMX с DFSMXVKLMX с DFCMXVKLMX с VVOAXVKLMX с MSIGXVKLMX с VAFAXVKLMX с DFABXVKLMX с LSMSX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с ACGIXACEIX с FNARXACEIX с VUG

Доходность на риск

VKLMX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKLMX
Ранг доходности на риск VKLMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKLMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKLMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKLMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKLMX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKLMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKLMX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund (VKLMX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKLMXACEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.33

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
3.34

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.43

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.42

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

14.15

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKLMX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKLMX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKLMX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKLMXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.33

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.73

+0.55

Просадки

Сравнение просадок VKLMX и ACEIX

Максимальная просадка VKLMX за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKLMX и ACEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKLMXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.48%

-40.08%

+26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-5.50%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

-12.40%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.48%

-16.73%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.48%

-30.80%

+17.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-4.61%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.32%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VKLMX и ACEIX

Текущая волатильность для Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund (VKLMX) составляет 0.86%, в то время как у Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что VKLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKLMXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.20%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

6.18%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

8.07%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

11.12%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

12.83%

-9.29%

Сравнение комиссий VKLMX и ACEIX

VKLMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKLMX и ACEIX

Дивидендная доходность VKLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности ACEIX в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.46%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
VKLMX
Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund		3.55%4.56%3.72%2.73%2.48%2.33%2.51%2.76%2.86%2.78%2.62%2.73%

Часто задаваемые вопросы

VKLMX and ACEIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACEIX has higher volatility (2.20%) compared to VKLMX (0.86%). In terms of maximum drawdown, VKLMX dropped -13.48% vs ACEIX's -40.08%.

VKLMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKLMX и ACEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор