PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPU.L с XLES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPU.L с XLES.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VJPU.L is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan (USD Hedged), while XLES.L is a Energy Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPU.L returned 21.18%/yr vs 19.85%/yr for XLES.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VJPU.L charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPU.L и XLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VJPU.L показывает доходность 18.31%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 30.23%.

VJPU.L

1 день
-1.11%
1 месяц
3.95%
С начала года
18.31%
6 месяцев
20.28%
1 год
51.66%
3 года*
28.28%
5 лет*
21.18%
10 лет*
—

XLES.L

1 день
-0.65%
1 месяц
2.54%
С начала года
30.23%
6 месяцев
27.20%
1 год
45.73%
3 года*
16.64%
5 лет*
19.85%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPU.L и XLES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		18.31%31.51%23.81%35.67%-2.33%12.22%11.64%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		30.23%8.75%3.30%0.37%61.87%52.10%-25.24%

Correlation

The correlation between VJPU.L and XLES.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г.

0.32

The correlation between VJPU.L and XLES.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VJPU.L и XLES.L

Секторы
VJPU.L
XLES.L

Промышленность

26.6%

-

Технологии

17.4%

-

Финансовые услуги

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

1.0%
100.0%

Промышленность

VJPU.L
26.6%
XLES.L

-

Технологии

VJPU.L
17.4%
XLES.L

-

Финансовые услуги

VJPU.L
15.9%
XLES.L

-

Потребительский циклический сектор

VJPU.L
12.8%
XLES.L

-

Коммуникационные услуги

VJPU.L
7.1%
XLES.L

-

Здравоохранение

VJPU.L
5.9%
XLES.L

-

Сырьевые материалы

VJPU.L
4.3%
XLES.L

-

Потребительский защитный сектор

VJPU.L
4.2%
XLES.L

-

Недвижимость

VJPU.L
3.4%
XLES.L

-

Коммунальные услуги

VJPU.L
1.3%
XLES.L

-

Энергетика

VJPU.L
1.0%
XLES.L
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ
Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLEP.LXLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с SPYXLES.L с ESIE.LXLES.L с FSENXXLES.L с GLD

Доходность на риск

VJPU.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPU.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPU.LXLES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.12

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.67

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.37

3.35

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.10

10.38

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPU.L vs. XLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPU.L на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLES.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPU.L и XLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPU.LXLES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.12

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.74

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.27

+0.76

Просадки

Сравнение просадок VJPU.L и XLES.L

Максимальная просадка VJPU.L за все время составила -27.53%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPU.L и XLES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPU.LXLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.53%

-72.10%

+44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-13.59%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-21.36%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-28.55%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-6.94%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-18.49%

+14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.39%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPU.L и XLES.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) составляет 3.80%, в то время как у Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что VJPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPU.LXLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

6.85%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

18.08%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

21.46%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

26.79%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

28.84%

-9.28%

Сравнение комиссий VJPU.L и XLES.L

VJPU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPU.L и XLES.L

Ни VJPU.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPU.L and XLES.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.

VJPU.L is categorized as Japan Equities, while XLES.L is Energy Equities. VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged), while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for VJPU.L and 0.14% for XLES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPU.L и XLES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор