Сравнение VJPN.L с TIGB.L
VJPN.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) are both exchange-traded funds - VJPN.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VJPN.L returned 16.39%/yr vs 4.48%/yr for TIGB.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VJPN.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for TIGB.L.
Доходность
Сравнение доходности VJPN.L и TIGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VJPN.L торгуется в GBP, в то время как TIGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIGB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VJPN.L показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у TIGB.L с доходностью 1.42%.
VJPN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 11.10%
TIGB.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VJPN.L и TIGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 16.32% | 18.86% | 9.05% | 14.00% | -1.48% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.42% | 4.10% | 4.94% | 4.27% | 0.03% |
Correlation
The correlation between VJPN.L and TIGB.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPN.L vs. TIGB.L — Ранг доходности на риск
VJPN.L
TIGB.L
Сравнение VJPN.L c TIGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VJPN.L | TIGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.34 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 12.51 | -9.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 73.64 | -63.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VJPN.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 3.87 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 5.48 | -4.85 |
Просадки
Сравнение просадок VJPN.L и TIGB.L
Максимальная просадка VJPN.L за все время составила -25.19%, что больше максимальной просадки TIGB.L в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.L и TIGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPN.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.19% | -0.50% | -24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -0.30% | -10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -0.30% | -13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -0.03% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 0.05% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPN.L и TIGB.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что VJPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPN.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 0.45% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 0.71% | +13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 0.97% | +16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 0.74% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 0.74% | +15.16% |
Сравнение комиссий VJPN.L и TIGB.L
VJPN.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TIGB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPN.L и TIGB.L
Дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности TIGB.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.23% | 2.54% | 2.47% | 2.39% | 2.64% | 2.31% | 2.14% | 2.36% | 2.55% | 1.94% | 2.04% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
VJPN.L and TIGB.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for VJPN.L.
VJPN.L is categorized as Japan Equities, while TIGB.L is Short-Term Bond. VJPN.L tracks TOPIX TR JPY, while TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for VJPN.L and 0.10% for TIGB.L.
Подберите оптимальное распределение для VJPN.L и TIGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор