Сравнение VJPN.L с ISF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L).
VJPN.L и ISF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VJPN.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VJPN.L или ISF.L.
Основные характеристики
| VJPN.L | ISF.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.09% | 8.62% |
| Дох-ть за 1 год | 13.28% | 14.05% |
| Дох-ть за 3 года | 3.74% | 7.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.24% | 5.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.84% | 5.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.07 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 2.60 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 4.19% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 15.44% | 9.66% |
| Макс. просадка | -25.19% | -68.40% |
| Текущая просадка | -4.66% | -2.63% |
Корреляция
Корреляция между VJPN.L и ISF.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VJPN.L и ISF.L
С начала года, VJPN.L показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у ISF.L с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции VJPN.L превзошли акции ISF.L по среднегодовой доходности: 8.84% против 5.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VJPN.L и ISF.L
VJPN.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISF.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VJPN.L c ISF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPN.L и ISF.L
Дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности ISF.L в 3.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.12% | 2.40% | 2.62% | 2.33% | 2.14% | 2.36% | 2.55% | 1.94% | 2.04% | 2.08% | 2.31% | 1.05% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 3.84% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% | 3.41% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок VJPN.L и ISF.L
Максимальная просадка VJPN.L за все время составила -25.19%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -68.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.L и ISF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VJPN.L и ISF.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что VJPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.